兰州大学数学与统计学院     讲师   李翠霞

研究方向

极限理论在金融与保险中的应用

个人简历

博士：兰州大学数学与统计学院，2009.09-2013.06      研究方向：极限理论在金融与保险中的应用
硕士：兰州大学数学与统计学院，2002.09-2005.06      研究方向：可靠性理论与生存分析

教学及指导学生情况

发表论文及专著

1．Kim, D., Kong, X., Li, C. and Wang, Y. (2018) Adaptive thresholding for large volatility matrix estimation based on high-frequency data. Journal of Econometrics, 203(1):69-79.
2. Li, C. and Guo, E. (2018) Estimation of the integrated volatility using noisy high-frequency data with jumps and endogenous. Communications in Statistics-Theory and Methods, 47(3):521-531.
3. Li, C., Chen, J., Liu, Z. and Jing, B. (2014) On integrated volatility of Ito semimartingales when sampling times are endogenous. Communications in Statistics-Theory and Methods, 43(24):5263-5275.
4. Jing, B., Li, C. and Liu, Z. (2013) On estimating the integrated co-volatility      using noisy high-frequency data with jumps. Communications in Statistics-Theory and Methods, 42:3889-3901.
5. Li, C., Liang, X., Jing, B. and Kong, X. (2013) The asymptotics of the integrate self-weighted cross volatility estimator. Journal of Statistical Planning and Inference,  143:1708-1718.
6. Kong, X., Jing, B. and Li, C. (2013) Is the driving force of a continuous process a Brownian motion of fractional Brownian motion? Journal of Mathematical Finance,   3:454-464.
7. 李翠霞，郭二林，包美娟。（2013）一种带有自权重的积分波动率的非参估计。中山大学学报（自然科学版），第52卷第1期，55-58。

项目成果

1.中央高校基本科研业务费专项资金---自由探索项目（2016.01-2017.06）
项目编码：lzujbky-2016-104
项目名称：对高频数据存在多重交易情形时的统计推断
2.国家自然科学基金青年项目（2014.01-2016.12）
项目编码：11301236
项目名称：关于金融高频数据的统计推断；
3.中央高校基本科研业务费专项资金---自由探索项目（2012.01-2013.12）
项目编码：lzujbky-2012-179
项目名称：关于股票价格中波动率与协波动率的估计

荣誉、获奖

社会工作

其它信息

作者:李翠霞